About
A lab, not a signal service
QuantLab은 운영팀이 비트코인 선물 전략을 설계하고 검증하는 연구소입니다. 수익을 약속하지 않고, 무엇을 시도했고 무엇이 실패했는지를 남깁니다.
Why
왜 한계를 같이 적는가
자동매매를 다루는 글은 대개 두 가지 중 하나입니다. 규칙을 숨기고 성과 곡선만 보여주거나, 규칙을 공개하되 그것이 언제 무너지는지는 말하지 않거나.
두 경우 모두 읽는 사람이 판단할 재료가 없습니다. 어떤 전략이든 잘 맞는 국면과 무너지는 국면이 있고, 실제로 중요한 정보는 후자 쪽에 있습니다. 밴드 회귀 전략의 최대 낙폭이 어디에서 나왔는지를 알아야 그 전략을 쓸지 말지 정할 수 있습니다.
그래서 이 사이트의 알고리즘 페이지에는 전략마다 무너지는 자리가 함께 적혀 있습니다. 자랑이 아니라 명세서에 가깝습니다.
반대로 수익률 숫자는 공개하지 않습니다. 검증 방식과 기간을 함께 설명하지 않은 수익률은 정보가 아니라 광고이고, 그 설명을 다 붙이면 결국 연구 기록 전체를 공개하는 일이 되기 때문입니다.
Principles
다섯 가지 원칙
모두 실패에서 나온 것들입니다. 처음부터 이렇게 하지 않았기 때문에 규칙이 되었습니다.
Falsify first
폐기 기준을 먼저 정한다
전략을 만들기 전에 그 전략을 버릴 조건부터 적습니다. 나중에 정하면 반드시 관대해지고, 관대해진 기준은 이미 기준이 아닙니다.
Unseen data only
보지 않은 구간으로만 평가한다
학습에 쓴 구간의 성과는 참고 자료일 뿐 판단 근거가 아닙니다. 워크포워드를 모든 전략의 통과 조건으로 고정한 이유입니다.
Cost is not an afterthought
비용을 나중에 더하지 않는다
수수료와 슬리피지를 뺀 곡선은 곡선이 아닙니다. 체결 가정은 낙관이 아니라 실측에서 출발합니다.
Log the hours
시간을 기록한다
무엇을 얼마나 했는지가 남지 않으면 어떤 판단이 어떤 근거에서 나왔는지도 남지 않습니다. 모든 작업은 시작·종료 시각 단위로 남깁니다.
Write the failures
실패를 먼저 적는다
폐기한 가설을 적어두지 않으면 몇 달 뒤 같은 것을 다시 시도하게 됩니다. 버린 것을 적는 일이 남긴 것을 적는 일보다 값쌉니다.
In practice
- 실계좌 운용
- 4개 전략
- 검증·설계 단계
- 4개 전략
- 기록된 연구 시간
- 0시간
- 연구 로그
- 0건
Open / Closed
무엇이 열려 있고 무엇이 닫혀 있나
Open — 누구나
- 여덟 전략의 진입·청산 규칙과 파라미터
- 각 전략이 무너지는 시장 국면
- 연구 방법론과 검증 절차
- 연구에 쓴 시간의 총량 (내용 제외)
Premium — 운영팀 연구일지 · 읽기 전용
- 연구 로그: 시간 단위 작업의 제목과 상세 내용
- 문서: 백테스트 리포트, 결정 기록, 폐기한 가설과 실패한 실험
- TASK: 운영팀이 진행 중인 연구 업무와 상태
공개 페이지에 싣지 않는 이유는 대단해서가 아니라 위험해서입니다. 검증이 끝나지 않은 규칙은 맥락 없이 읽히면 오해를 만듭니다. 그래서 운영자가 신청 내용을 확인한 프리미엄 회원에게만, 읽기 전용으로 엽니다. 작성·수정은 운영팀만 하며, 운영팀의 댓글은 열람 범위에 포함되지 않습니다.